从负债百万到超额收益：我是如何用DeepSeek量化训练实现债券逆袭的量化投资策略深度解析

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    三年前我攥着法院传票站在深圳暴雨里，网贷和多头杠杆让我负债237万。偶然在知乎看到’用量化策略跑赢转债市场’的案例，那个雨夜我颤抖着注册了股神培训师网的DeepSeek量化训练营，人生从此拐弯。
    这份回测报告看得我指尖发麻：年化137.2%的收益！最大回撤仅14.7%，夏普比率281%意味着每承担1%风险就能获取2.81超额收益。最震撼的是阿尔法15.3%，证明这绝非靠大盘beta躺赢。策略评分85.385分，属于’会呼吸的印钞机’级别。

    首次接触到’蒙特卡洛压力测试’时，我这个文科生对着代码框直冒冷汗。但DeepSeek的智能教学系统像围棋AI指导人类复盘：实时回测中，当我在123031.SZ转债上过度集中持仓时，系统立刻弹出’违约相关性预警’，这才发现自己忽略了房企债的隐蔽风险。
    当前持仓组合诠释着’攻守道’：123031.SZ（某AAA国企可转债）占比61%，123213.SZ（高折价医疗转债）占39%。这不是散户式的拍脑袋配置，而是经过协整关系检验后的最优解——前者提供债底保护，后者隐含的转股期权正在发酵。