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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，累计回报长期向好，前景十分光明，卓越的年化收益率体现了投资的高效和稳健，值得称赞。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 002356.SZ | 130% | 0.3 | 3.15 |
| 002496.SZ | 108% | 0 | 1.51 |
| 总资产: 16921760万元 | 总盈亏: 16921660万元 | 市值: 4528570万元 | 可用资金: 12393185万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 58235.03 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 3.44 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [3997.14,5307.25] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 63.48 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 497946.6 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 24.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 81.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 36530.20 | 107.71% | 0.0 | 清仓 002496.SZ |
| 2025-03-21 | 301905.00 | 130.36% | 0.3 | 买 002356.SZ |
| 2025-03-20 | 36530.20 | 107.71% | 0.0 | 清仓 002496.SZ |
| 2025-03-20 | 301616.00 | 130.35% | 0.3 | 买 002356.SZ |
| 2025-03-19 | 36530.20 | 107.71% | 0.0 | 清仓 002496.SZ |
| 2025-03-19 | 302096.00 | 130.37% | 0.5 | 买 002356.SZ |
| 2025-03-18 | 36530.20 | 107.71% | 0.0 | 清仓 002496.SZ |
| 2025-03-18 | 302096.00 | 130.37% | 0.0 | 清仓 002356.SZ |
| 2025-03-17 | 36577.10 | 107.73% | 0.2 | 买 002496.SZ |
| 2025-03-17 | 302096.00 | 130.37% | 0.0 | 清仓 002356.SZ |
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