微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.uqtool.com/66911.html科创100ETF华泰柏瑞_煤炭ETF[588880.SH_515220.SH]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，出色的年化收益率体现了投资的高效管理和精准运营，累计回报稳步提升，财富稳健积累。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 930622.CSI | 81% | 0.1 | 42882.9 |
| 399030.SZ | 85% | 0.2 | 3123.22 |
| 总资产: 781495万元 | 总盈亏: 781395万元 | 市值: 78328万元 | 可用资金: 703166万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 7814.95 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 6.43 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.1,0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [42882.9,3123.22] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 81.37 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 95636.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 24 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 85.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 15594.10 | 81.37% | 0.1 | 买 930622.CSI |
| 2025-03-21 | 35.79 | 85.26% | 0.2 | 买 399030.SZ |
| 2025-03-20 | 15594.10 | 81.37% | 0.0 | 清仓 930622.CSI |
| 2025-03-20 | 35.79 | 85.26% | 0.0 | 清仓 399030.SZ |
| 2025-03-19 | 15623.60 | 81.39% | 0.1 | 买 930622.CSI |
| 2025-03-19 | 35.79 | 85.26% | 0.0 | 清仓 399030.SZ |
| 2025-03-18 | 15688.90 | 81.44% | 0.4 | 买 930622.CSI |
| 2025-03-18 | 35.76 | 85.23% | 0.4 | 买 399030.SZ |
| 2025-03-17 | 15688.90 | 81.44% | 0.0 | 清仓 930622.CSI |
| 2025-03-17 | 35.61 | 85.09% | 0.6 | 买 399030.SZ |
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