点击底部阅读原文，订阅策略信号https://swtool.com/28614.html多因子LOF_专精特新ETF[166107.SZ_563210.SH]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率的良好态势，为后续投资提供了坚实的保障，累计回报增长稳定，市场竞争力强。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 931234.CSI | 91% | 0.1 | 1585.73 |
| 399975.CSI | 81% | 0.7 | 789.297 |
| 总资产: 1831248万元 | 总盈亏: 1831148万元 | 市值: 1281767万元 | 可用资金: 549478万元 | 仓位变化: [-1, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 18312.48 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.98 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.1,0.7] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1585.73,789.297] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 90.80 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 121303.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.6 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 18.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 83.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 3.45 | 90.80% | 0.1 | 买 931234.CSI |
| 2025-03-21 | 36621.50 | 80.88% | 0.7 | 买 399975.CSI |
| 2025-03-20 | 3.53 | 93.08% | 0.6 | 买 931234.CSI |
| 2025-03-20 | 36621.50 | 80.88% | 0.0 | 清仓 399975.CSI |
| 2025-03-19 | 3.54 | 93.27% | 0.6 | 买 931234.CSI |
| 2025-03-19 | 36621.50 | 80.88% | 0.0 | 清仓 399975.CSI |
| 2025-03-18 | 3.53 | 93.01% | 0.4 | 买 931234.CSI |
| 2025-03-18 | 36621.50 | 80.88% | 0.0 | 清仓 399975.CSI |
| 2025-03-17 | 3.50 | 92.16% | 0.8 | 买 931234.CSI |
| 2025-03-17 | 36621.50 | 80.88% | 0.0 | 清仓 399975.CSI |
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