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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率表现出众，为投资市场带来了新的活力，累计回报呈现良好态势，未来可期。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| I2511.DCE | 133% | -0.2 | 729.5 |
| PP2512.DCE | 24% | 0.9 | 7302 |
| 总资产: 120万元 | 总盈亏: 20万元 | 市值: 61万元 | 可用资金: 59万元 | 仓位变化: [-1, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.20 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.97 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.2,0.9] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [729.5,7302] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 133.03 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 21.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 8.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.0 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 68.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 1.06 | 23.85% | 0.9 | 买 PP2512.DCE |
| 2025-03-24 | 1.35 | 133.03% | -0.2 | 卖 I2511.DCE |
| 2025-03-21 | 1.05 | 21.12% | 0.7 | 买 PP2512.DCE |
| 2025-03-21 | 1.33 | 126.49% | 0.4 | 买 I2511.DCE |
| 2025-03-20 | 1.33 | 124.35% | -0.6 | 卖 I2511.DCE |
| 2025-03-19 | 1.33 | 124.53% | 0.4 | 买 I2511.DCE |
| 2025-03-18 | 1.05 | 21.21% | -0.5 | 清仓 PP2512.DCE |
| 2025-03-18 | 1.32 | 119.61% | -0.6 | 卖 I2511.DCE |
| 2025-03-17 | 1.32 | 119.78% | 0.2 | 买 I2511.DCE |
| 2025-03-14 | 1.33 | 125.70% | 0.6 | 买 I2511.DCE |
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