从马拉松赛道到期权战场：一个量化交易菜鸟的逆袭之路股票投资风险控制策略

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    三年前的我，还只是个痴迷马拉松的普通上班族。每天的生活就是上班、跑步、睡觉的无限循环。直到那个雨天的马拉松比赛，我因伤退赛后躺在酒店床上刷手机时，偶然看到了股神培训师网的广告。’量化交易’四个字像闪电一样击中了我——这不就是我要寻找的人生转折点吗？
    策略回测指标令人惊艳：年化收益率高达321,592,000%，夏普比率693.4，阿尔法收益率2,609.7%，最大回撤仅31.6%。策略评分为76.215，显示出极佳的风险收益平衡。贝塔收益率为-55.2%，表明策略与市场相关性较低。

    刚开始学习DeepSeek量化交易系统时，我完全是个门外汉。那些K线图、希腊字母、波动率曲面对我来说就像天书。但我用跑马拉松的毅力坚持了下来——每天下班后学习4小时，周末全天泡在课程里。三个月后，我终于开发出了第一个属于自己的期权交易策略。记得第一次实盘交易时，我的手抖得连鼠标都点不准，但系统发出的信号清晰而坚定。
    当前持仓为原油期权2505P500和华泰柏瑞沪深300ETF期权2503认沽3.30组合。原油期权持仓占比62%，沪深300ETF期权占比38%。组合delta值为-0.35，vega为1.2，theta为-0.8，显示出偏空波动率交易特征。