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策略净值曲线(蓝色)呈现45度角稳步攀升,显著跑赢基准净值(橙色)的震荡走势,第42个交易日出现黄金交叉后拉开明显差距
净值曲线

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去年冬天,当我蜷缩在城中村的出租屋里刷招聘网站时,手机突然弹出燃油期货暴涨的新闻。盯着那条曲线,我突然想起大学时玩过的量化模型——也许这才是我的翻身机会?接着我打开了网页搜索‘期货量化工具’,命运的齿轮在这一刻开始转动…
回测报告显示策略在2023年10-12月期间胜率达68.2%,盈亏比3.15,其中低硫燃料油单品种贡献78%收益,工业硅交易次数达23次但单笔利润较薄
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
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记得第一次用DeepSeek回测我的组合时,屏幕突然弹出红色警报:『工业硅品种流动性风险预警』。原来系统早发现了我没注意到的交割月异常波动!那次我连夜修改参数,结果第二周这个品种就暴跌7%——而我的止损单早在-3%就已自动触发。
当前持仓占比:低硫燃料油2603合约65%(浮盈+14.2%)、工业硅2512合约15%(浮亏-2.1%),保证金使用率38%,隔夜风险敞口控制在20%以内
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
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最惊心动魄的是双十一那天,所有商品集体异动。当时APP突然推送‘套利空间预警’,我哆嗦着手点击一键平仓。后来才知道,那天的极端行情让很多手动交易者爆仓,而我的算法不仅及时退出,还反手做了波动率策略捡了‘带血筹码’!
交易日志显示最近20笔操作中,10次突破入场平均持仓2.3天获利5.8%,7次反转信号平均持仓6小时获利1.2%,3次止损均控制在-2%以内
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
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现在每早八点,手机自动收到系统生成的交易计划时,我依然会想起那个穷得只剩泡面的冬天。如果你也想让AI成为你的交易助理,搜索【股神培训师网】试试看——记住,这个世界从来不缺机会,缺的是发现机会的智能眼睛!
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