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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率的优秀表现，为投资组合增添了独特的价值，累计回报增长稳定，市场竞争力强。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301136.SZ | 173% | 0 | 12.46 |
| 301267.SZ | 123% | 0.8 | 21.85 |
| 总资产: 1565万元 | 总盈亏: 1465万元 | 市值: 267万元 | 可用资金: 1299万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 15.65 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.59 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [12.46,21.85] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 173.38 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 176.6 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 94.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | 6.66 | 123.04% | 0.8 | 买 301267.SZ |
| 2025-03-19 | 24.64 | 173.38% | 0.0 | 清仓 301136.SZ |
| 2025-03-18 | 6.67 | 123.08% | 1.0 | 买 301267.SZ |
| 2025-03-18 | 24.64 | 173.38% | 0.0 | 清仓 301136.SZ |
| 2025-03-17 | 6.29 | 117.69% | 1.0 | 买 301267.SZ |
| 2025-03-17 | 24.62 | 173.30% | 0.2 | 买 301136.SZ |
| 2025-03-14 | 6.31 | 117.90% | 0.6 | 买 301267.SZ |
| 2025-03-14 | 24.62 | 173.30% | 0.0 | 清仓 301136.SZ |
| 2025-03-13 | 6.12 | 115.21% | 1.0 | 买 301267.SZ |
| 2025-03-13 | 24.47 | 172.77% | 0.4 | 买 301136.SZ |
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