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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率表现优异，为投资的成功奠定了坚实基础，累计回报稳步提高，投资效果显著。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 513910.SH | 88% | 0 | 1.376 |
| 513220.SH | 97% | 0.6 | 1.352 |
| 总资产: 406万元 | 总盈亏: 306万元 | 市值: 185万元 | 可用资金: 220万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4.06 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.40 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1.376,1.352] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 88.19 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 49.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 18 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 85.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.94 | 88.19% | 0.0 | 清仓 513910.SH |
| 2025-03-21 | 6.18 | 97.02% | 0.6 | 买 513220.SH |
| 2025-03-20 | 1.94 | 88.19% | 0.0 | 清仓 513910.SH |
| 2025-03-20 | 6.22 | 97.49% | 0.4 | 买 513220.SH |
| 2025-03-19 | 1.94 | 88.19% | 0.0 | 清仓 513910.SH |
| 2025-03-19 | 6.26 | 97.96% | 0.2 | 买 513220.SH |
| 2025-03-18 | 1.94 | 88.19% | 0.0 | 清仓 513910.SH |
| 2025-03-18 | 6.27 | 98.18% | 0.6 | 买 513220.SH |
| 2025-03-17 | 1.94 | 88.19% | 0.0 | 清仓 513910.SH |
| 2025-03-17 | 6.19 | 97.16% | 0.4 | 买 513220.SH |
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