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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，令人满意的年化收益率，是投资成功的关键指标之一，累计回报超越平均水平，投资优势明显。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 159563.SZ | 110% | 0 | 1.319 |
| 159559.SZ | 89% | 0.4 | 1.219 |
| 总资产: 225万元 | 总盈亏: 125万元 | 市值: 45万元 | 可用资金: 180万元 | 仓位变化: [-0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.25 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.24 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1.319,1.219] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 110.05 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 24.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 19 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 86.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 2.24 | 110.05% | 0.0 | 清仓 159563.SZ |
| 2025-03-25 | 2.26 | 88.61% | 0.4 | 买 159559.SZ |
| 2025-03-24 | 2.24 | 110.69% | 0.4 | 买 159563.SZ |
| 2025-03-24 | 2.30 | 91.01% | 0.8 | 买 159559.SZ |
| 2025-03-21 | 2.29 | 114.83% | 0.6 | 买 159563.SZ |
| 2025-03-21 | 2.30 | 91.51% | 0.6 | 买 159559.SZ |
| 2025-03-20 | 2.29 | 114.83% | 0.0 | 清仓 159563.SZ |
| 2025-03-20 | 2.30 | 91.51% | 0.0 | 清仓 159559.SZ |
| 2025-03-19 | 2.29 | 114.83% | 0.0 | 清仓 159563.SZ |
| 2025-03-19 | 2.31 | 92.06% | 0.6 | 买 159559.SZ |
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