中证A500_CS新能车[000510.SH_399976.SZ]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
000510.SH | 134% | 0 | 4748.1 |
399976.SZ | 78% | 0.6 | 3247.99 |
总资产: 98610万元 | 总盈亏: 98510万元 | 市值: 59121万元 | 可用资金: 39489万元 | 仓位变化: [-1, 0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 6.23 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 1.24 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0.3,0.5] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [3339.45,2582.92] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 90.83 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 81.2 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 3.4 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 33.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 83.5 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-17 | 1970.69 | 77.60% | 0.6 | 买 399976.SZ |
2025-03-17 | 1.50 | 133.85% | 0.0 | 清仓 000510.SH |
2025-03-14 | 1973.66 | 77.62% | 0.2 | 买 399976.SZ |
2025-03-14 | 1.50 | 134.57% | 1.0 | 买 000510.SH |
2025-03-13 | 1973.66 | 77.62% | 0.0 | 清仓 399976.SZ |
2025-03-13 | 1.47 | 123.73% | 1.0 | 买 000510.SH |
2025-03-12 | 1982.47 | 77.68% | 0.4 | 买 399976.SZ |
2025-03-12 | 1.47 | 123.73% | 0.0 | 清仓 000510.SH |
2025-03-11 | 1982.47 | 77.68% | 0.0 | 清仓 399976.SZ |
2025-03-11 | 1.47 | 124.68% | 0.6 | 买 000510.SH |
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