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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，超高的年化收益率水平，展示了投资的强大竞争力，累计回报表现卓越，市场认可度高。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| IML.CFX | 150% | 0.8 | 6414.2 |
| AO2509.SHF | 104% | -0.7 | 3106 |
| 总资产: 649万元 | 总盈亏: 549万元 | 市值: 512万元 | 可用资金: 137万元 | 仓位变化: [2, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 6.49 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.90 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8,-0.7] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [6414.2,3106] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 150.22 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 239.6 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 5.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 87.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 1.44 | 103.97% | -0.7 | 卖 AO2509.SHF |
| 2025-03-24 | 1.44 | 103.26% | -0.7 | 卖 AO2509.SHF |
| 2025-03-21 | 1.45 | 106.83% | -0.7 | 卖 AO2509.SHF |
| 2025-03-20 | 1.46 | 108.69% | -0.7 | 卖 AO2509.SHF |
| 2025-03-19 | 1.45 | 105.51% | -0.9 | 卖 AO2509.SHF |
| 2025-03-18 | 1.43 | 101.19% | -0.9 | 卖 AO2509.SHF |
| 2025-03-17 | 1.42 | 98.59% | -0.7 | 卖 AO2509.SHF |
| 2025-03-14 | 1.40 | 93.36% | -0.9 | 卖 AO2509.SHF |
| 2025-03-13 | 1.40 | 93.68% | -0.9 | 卖 AO2509.SHF |
| 2025-03-12 | 1.39 | 90.76% | -0.9 | 卖 AO2509.SHF |
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