微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.uqtool.com/79789.html嘉实中证500ETF期权2504认购2.25_华泰柏瑞沪深300ETF期权2503认购2.95[90005202.SZ_10007805.SH]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，超高的年化收益率水平，展现了投资的非凡魅力，累计回报稳步提升，财富稳健积累。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 399018.SZ | 75% | 0 | 4564.27 |
| 931238.CSI | 80% | 0.2 | 2072.18 |
| 总资产: 46219万元 | 总盈亏: 46119万元 | 市值: 23万元 | 可用资金: 46195万元 | 仓位变化: [-0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 462.19 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 2.83 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [4564.27,2072.18] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 74.86 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 5797.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 21.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 83.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 2.33 | 79.86% | 0.2 | 买 931238.CSI |
| 2025-03-21 | 922.05 | 74.86% | 0.0 | 清仓 399018.SZ |
| 2025-03-20 | 2.37 | 81.94% | 0.6 | 买 931238.CSI |
| 2025-03-20 | 927.63 | 74.94% | 0.2 | 买 399018.SZ |
| 2025-03-19 | 2.38 | 82.82% | 1.0 | 买 931238.CSI |
| 2025-03-19 | 927.63 | 74.94% | 0.0 | 清仓 399018.SZ |
| 2025-03-18 | 2.35 | 81.15% | 1.0 | 买 931238.CSI |
| 2025-03-18 | 928.23 | 74.95% | 0.1 | 买 399018.SZ |
| 2025-03-17 | 2.27 | 76.62% | 1.0 | 买 931238.CSI |
| 2025-03-17 | 927.43 | 74.94% | 0.1 | 买 399018.SZ |
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