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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，在年化收益率方面的出色表现，是投资成功的重要支撑，累计回报持续增长，投资信心倍增。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 300533.SZ | 151% | 0 | 24.66 |
| 600462.SH | 108% | 0.2 | 1.36 |
| 总资产: 376992924万元 | 总盈亏: 376992824万元 | 市值: 75371000万元 | 可用资金: 301621924万元 | 仓位变化: [-0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3769929.23 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.22 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [24.66,1.36] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 151.16 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 20318195.6 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 25.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 2758.47 | 151.16% | 0.0 | 清仓 300533.SZ |
| 2025-03-21 | 7537100.00 | 108.43% | 0.2 | 买 600462.SH |
| 2025-03-21 | 2800.44 | 151.60% | 0.4 | 买 300533.SZ |
| 2025-03-20 | 7581050.00 | 108.48% | 0.4 | 买 600462.SH |
| 2025-03-20 | 2800.44 | 151.60% | 0.0 | 清仓 300533.SZ |
| 2025-03-19 | 7581050.00 | 108.48% | 0.0 | 清仓 600462.SH |
| 2025-03-19 | 2865.23 | 152.27% | 0.6 | 买 300533.SZ |
| 2025-03-18 | 7581050.00 | 108.48% | 0.0 | 清仓 600462.SH |
| 2025-03-18 | 2892.01 | 152.54% | 0.6 | 买 300533.SZ |
| 2025-03-17 | 2916.73 | 152.79% | 0.6 | 买 300533.SZ |
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