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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率的良好表现，为投资的长期发展注入了强大动力，累计回报远超市场均值，投资性价比高。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301292.SZ | 131% | 0.6 | 14.18 |
| 300300.SZ | 142% | 0.4 | 2.88 |
| 总资产: 4992750万元 | 总盈亏: 4992650万元 | 市值: 1997141万元 | 可用资金: 2995608万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 49927.50 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.88 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [14.18,2.88] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 130.60 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 382158.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 20 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 4.19 | 130.60% | 0.6 | 买 301292.SZ |
| 2025-03-24 | 99850.80 | 142.06% | 0.4 | 买 300300.SZ |
| 2025-03-21 | 4.21 | 131.16% | 0.1 | 买 301292.SZ |
| 2025-03-21 | 101740.00 | 142.41% | 0.3 | 买 300300.SZ |
| 2025-03-20 | 4.21 | 131.16% | 0.0 | 清仓 301292.SZ |
| 2025-03-20 | 102036.00 | 142.46% | 0.3 | 买 300300.SZ |
| 2025-03-19 | 4.20 | 130.94% | 0.3 | 买 301292.SZ |
| 2025-03-19 | 103212.00 | 142.67% | 0.6 | 买 300300.SZ |
| 2025-03-18 | 4.20 | 130.94% | 0.0 | 清仓 301292.SZ |
| 2025-03-18 | 103212.00 | 142.67% | 0.0 | 清仓 300300.SZ |
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