信创ETF基金_港股科技ETF[562030.SH_513020.SH]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |

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持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
560300.SH | 83% | 0.4 | 1.407 |
513980.SH | 90% | 0 | 0.774 |
总资产: 650万元 | 总盈亏: 550万元 | 市值: 43万元 | 可用资金: 607万元 | 仓位变化: [0, -1] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 147.54 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 2.31 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0.4,0] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [18.79,14.6] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 99.16 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 1822.3 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 3.2 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.8 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 25.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 93.9 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 2.14 | 83.08% | 0.4 | 买 560300.SH |
2025-03-20 | 10.86 | 89.92% | 0.0 | 清仓 513980.SH |
2025-03-19 | 2.14 | 83.08% | 0.0 | 清仓 560300.SH |
2025-03-19 | 11.01 | 90.65% | 0.8 | 买 513980.SH |
2025-03-18 | 2.16 | 84.70% | 0.4 | 买 560300.SH |
2025-03-18 | 11.00 | 90.60% | 0.8 | 买 513980.SH |
2025-03-17 | 2.16 | 84.70% | 0.0 | 清仓 560300.SH |
2025-03-17 | 10.65 | 88.95% | 1.0 | 买 513980.SH |
2025-03-14 | 2.16 | 84.88% | 0.2 | 买 560300.SH |
2025-03-14 | 10.65 | 88.95% | 0.0 | 清仓 513980.SH |
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