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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率表现出众，为投资市场带来了新的活力，累计回报出色，彰显策略价值。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 990001.CSI | 88% | 0.8 | 9165.37 |
| 399987.SZ | 72% | 0.4 | 6053.64 |
| 总资产: 320071万元 | 总盈亏: 319971万元 | 市值: 128809万元 | 可用资金: 191263万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3200.71 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 4.05 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8,0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [9165.37,6053.64] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 88.13 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 43078.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 25.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 82.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 6362.42 | 71.63% | 0.4 | 买 399987.SZ |
| 2025-03-19 | 39.01 | 88.13% | 0.8 | 买 990001.CSI |
| 2025-03-19 | 6362.42 | 71.63% | 0.0 | 清仓 399987.SZ |
| 2025-03-18 | 39.33 | 88.40% | 0.6 | 买 990001.CSI |
| 2025-03-18 | 6388.26 | 71.67% | 0.5 | 买 399987.SZ |
| 2025-03-17 | 39.13 | 88.24% | 0.8 | 买 990001.CSI |
| 2025-03-17 | 6388.26 | 71.67% | 0.0 | 清仓 399987.SZ |
| 2025-03-14 | 39.24 | 88.32% | 0.6 | 买 990001.CSI |
| 2025-03-14 | 6389.83 | 71.68% | 0.8 | 买 399987.SZ |
| 2025-03-13 | 38.66 | 87.84% | 0.8 | 买 990001.CSI |
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