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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率方面的杰出表现，树立了行业新典范，累计回报突出，展现卓越表现。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SC2505C520.INE | 408300000% | -0.8 | 14.2 |
| 总资产: 261万元 | 总盈亏: 161万元 | 市值: 209万元 | 可用资金: 52万元 | 仓位变化: [0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.61 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.25 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [14.2] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 408300000.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 15.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 8.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 43.7 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -1.0 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 78.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-05 | 2.61 | 408300000.00% | -0.8 | 卖 SC2505C520.INE |
| 2025-03-04 | 2.36 | 81449000.00% | -1.0 | 卖 SC2505C520.INE |
| 2025-03-03 | 1.67 | 336265.00% | -1.0 | 卖 SC2505C520.INE |
| 2025-02-28 | 1.58 | 142104.00% | -1.0 | 卖 SC2505C520.INE |
| 2025-02-27 | 1.75 | 751748.00% | -1.0 | 卖 SC2505C520.INE |
| 2025-02-26 | 1.74 | 666580.00% | -1.0 | 卖 SC2505C520.INE |
| 2025-02-25 | 1.40 | 20400.10% | -1.0 | 卖 SC2505C520.INE |
| 2025-02-24 | 1.48 | 48442.90% | -1.0 | 卖 SC2505C520.INE |
| 2025-02-20 | 1.15 | 832.89% | -1.0 | 卖 SC2505C520.INE |
| 2025-02-19 | 1.20 | 1675.10% | -1.0 | 卖 SC2505C520.INE |
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