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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，卓越的年化收益率成绩，证明了投资决策的科学性，累计回报表现出众，彰显投资眼光。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 399677.SZ | 85% | 0.4 | 5625.13 |
| 399238.SZ | 71% | 0.7 | 1434.91 |
| 总资产: 16676870万元 | 总盈亏: 16676770万元 | 市值: 11543098万元 | 可用资金: 5133747万元 | 仓位变化: [-0, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 166768.70 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 3.67 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4,0.7] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [5625.13,1434.91] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 85.15 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 1566282.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 29.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 83.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 8712.40 | 85.15% | 0.4 | 买 399677.SZ |
| 2025-03-20 | 324825.00 | 70.71% | 0.7 | 买 399238.SZ |
| 2025-03-19 | 8753.00 | 85.20% | 0.5 | 买 399677.SZ |
| 2025-03-19 | 324825.00 | 70.71% | 0.0 | 清仓 399238.SZ |
| 2025-03-18 | 8840.31 | 85.33% | 0.6 | 买 399677.SZ |
| 2025-03-18 | 324825.00 | 70.71% | 0.0 | 清仓 399238.SZ |
| 2025-03-17 | 8828.32 | 85.31% | 0.7 | 买 399677.SZ |
| 2025-03-17 | 324825.00 | 70.71% | 0.0 | 清仓 399238.SZ |
| 2025-03-14 | 8845.99 | 85.34% | 0.8 | 买 399677.SZ |
| 2025-03-14 | 321653.00 | 70.64% | 0.5 | 买 399238.SZ |
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