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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率上的出色发挥，为投资增添了无限的魅力，累计回报丰厚且持久，值得长期拥有。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SC2505C630.INE | 374843% | -0.3 | 0.25 |
| SC2505P630.INE | 47% | -0.6 | 92.7 |
| 总资产: 184万元 | 总盈亏: 84万元 | 市值: 71万元 | 可用资金: 113万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.84 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.66 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.3,-0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.25,92.7] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 374843.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 5.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 6.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.0 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 67.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 2.64 | 374843.00% | -0.3 | 卖 SC2505C630.INE |
| 2025-03-24 | 2.51 | 247701.00% | -0.3 | 卖 SC2505C630.INE |
| 2025-03-21 | 2.88 | 796860.00% | 0.9 | 买 SC2505C630.INE |
| 2025-03-20 | 3.09 | 1431350.00% | -0.4 | 卖 SC2505C630.INE |
| 2025-03-19 | 1.04 | 42.06% | 0.2 | 买 SC2505P630.INE |
| 2025-03-19 | 2.66 | 406000.00% | 0.8 | 买 SC2505C630.INE |
| 2025-03-18 | 2.05 | 43696.50% | -0.8 | 卖 SC2505C630.INE |
| 2025-03-17 | 1.84 | 17378.90% | 0.8 | 买 SC2505C630.INE |
| 2025-03-14 | 1.84 | 17378.90% | -0.5 | 卖 SC2505C630.INE |
| 2025-03-13 | 1.84 | 17378.90% | 0.3 | 买 SC2505C630.INE |
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