微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.uqtool.com/71926.html嘉实中证500ETF期权2509认沽2.45_上证50指数期权2505认购2425[90005114.SZ_HO2505-C-2425.CFX]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率表现优异，为投资者带来了实实在在的收益，累计回报丰厚且持久，值得长期拥有。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 90005114.SZ | 3604% | -0.8 | 0.2191 |
| SC2505P510.INE | 33058900% | -1 | 4.1 |
| 总资产: 306万元 | 总盈亏: 206万元 | 市值: 288万元 | 可用资金: 18万元 | 仓位变化: [-1, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.06 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.44 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.8,-1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.2191,4.1] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 3603.85 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 23.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 7.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 17.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 5.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 79.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 4.32 | 33058900.00% | -1.0 | 卖 SC2505P510.INE |
| 2025-03-24 | 1.81 | 3603.85% | -0.8 | 清仓 90005114.SZ |
| 2025-03-21 | 3.86 | 12513000.00% | -1.0 | 卖 SC2505P510.INE |
| 2025-03-21 | 1.81 | 3649.28% | -0.8 | 清仓 90005114.SZ |
| 2025-03-20 | 3.04 | 1583000.00% | -0.8 | 卖 SC2505P510.INE |
| 2025-03-20 | 1.60 | 1677.56% | 1.0 | 清仓 90005114.SZ |
| 2025-03-19 | 2.17 | 84036.00% | -1.0 | 卖 SC2505P510.INE |
| 2025-03-19 | 1.55 | 1352.70% | 1.0 | 清仓 90005114.SZ |
| 2025-03-18 | 2.17 | 84036.00% | -0.8 | 卖 SC2505P510.INE |
| 2025-03-18 | 1.52 | 1166.29% | 0.8 | 清仓 90005114.SZ |
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