微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.uqtool.com/51496.html科创板100ETF_中信保诚周期LOF[588120.SH_165516.SZ]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，卓越的年化收益率成绩，展示了投资团队的高超能力，累计回报丰厚且持久，值得长期拥有。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 301487.SZ | 164% | 0 | 21.12 |
| 000586.SZ | 122% | 0.6 | 9.88 |
| 总资产: 735300000243万元 | 总盈亏: 735300000143万元 | 市值: 441181000000万元 | 可用资金: 294120000243万元 | 仓位变化: [-1, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 7353000002.43 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.83 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [21.12,9.88] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 164.04 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 42979500019.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 21 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 4.86 | 164.04% | 0.0 | 清仓 301487.SZ |
| 2025-03-25 | 14706000000.00 | 122.45% | 0.6 | 买 000586.SZ |
| 2025-03-24 | 4.83 | 163.34% | 0.6 | 买 301487.SZ |
| 2025-03-24 | 14706000000.00 | 122.45% | 0.0 | 清仓 000586.SZ |
| 2025-03-21 | 4.92 | 166.16% | 0.4 | 买 301487.SZ |
| 2025-03-21 | 14706000000.00 | 122.45% | 0.0 | 清仓 000586.SZ |
| 2025-03-20 | 4.97 | 168.00% | 0.4 | 买 301487.SZ |
| 2025-03-20 | 14637500000.00 | 122.41% | 0.4 | 买 000586.SZ |
| 2025-03-19 | 4.97 | 168.00% | 0.0 | 清仓 301487.SZ |
| 2025-03-19 | 14637500000.00 | 122.41% | 0.0 | 清仓 000586.SZ |
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