中华半导体芯片_中创高新[990001.CSI_399652.SZ]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |

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持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
CN2020.SZ | 91% | 0 | 1657.5 |
950125.SH | 199% | 0.5 | 1468.16 |
总资产: 221万元 | 总盈亏: 121万元 | 市值: 51万元 | 可用资金: 170万元 | 仓位变化: [-0, 0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 2.21 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 1.22 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0,0.5] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [1657.5,1468.16] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 90.89 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 22.3 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 3.2 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 15 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 78.0 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 2.39 | 90.89% | 0.0 | 清仓 CN2020.SZ |
2025-03-20 | 2.04 | 198.93% | 0.5 | 买 950125.SH |
2025-03-19 | 2.39 | 90.84% | 0.2 | 买 CN2020.SZ |
2025-03-19 | 2.04 | 199.55% | 0.1 | 买 950125.SH |
2025-03-18 | 2.39 | 90.84% | 0.0 | 清仓 CN2020.SZ |
2025-03-18 | 2.04 | 199.55% | 0.0 | 清仓 950125.SH |
2025-03-17 | 2.39 | 90.84% | 0.0 | 清仓 CN2020.SZ |
2025-03-17 | 2.05 | 200.11% | 0.6 | 买 950125.SH |
2025-03-14 | 2.39 | 90.84% | 0.0 | 清仓 CN2020.SZ |
2025-03-14 | 2.04 | 197.58% | 0.7 | 买 950125.SH |
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