微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.uqtool.com/94188.html华泰柏瑞沪深300ETF期权2506认购3.70_上证50指数期权2506认购2600[10008279.SH_HO2506-C-2600.CFX]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报丰厚，为投资者带来惊喜，夏普比率稳定且迅猛增长，不断刷新风险调整收益记录。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 161908.SZ | 30% | 0.2 | 1.158 |
| 总资产: 1696万元 | 总盈亏: 1596万元 | 市值: 339万元 | 可用资金: 1357万元 | 仓位变化: [-0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 5.22 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.68 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.745] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 48.87 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 109.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 23 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 74.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 16.96 | 30.03% | 0.2 | 买 161908.SZ |
| 2025-03-24 | 16.85 | 29.95% | 0.6 | 买 161908.SZ |
| 2025-03-21 | 16.94 | 30.01% | 0.3 | 买 161908.SZ |
| 2025-03-19 | 16.94 | 30.01% | 0.0 | 清仓 161908.SZ |
| 2025-03-12 | 16.85 | 29.95% | 0.6 | 买 161908.SZ |
| 2025-03-11 | 16.85 | 29.95% | 0.0 | 清仓 161908.SZ |
| 2025-03-10 | 16.76 | 29.89% | 0.7 | 买 161908.SZ |
| 2025-03-07 | 16.76 | 29.89% | 0.0 | 清仓 161908.SZ |
| 2025-03-06 | 16.75 | 29.88% | 0.3 | 买 161908.SZ |
| 2025-03-04 | 16.73 | 29.86% | 0.5 | 买 161908.SZ |
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