微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.uqtool.com/70612.html机器人100ETF_中信保诚机遇LOF[159559.SZ_165512.SZ]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率上的出色发挥，彰显了投资的核心优势，累计回报远超市场均值，投资性价比高。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| IM2503.CFX | 283% | 0.4 | 6414.2 |
| BR2512.SHF | 109% | -0.6 | 13885 |
| 总资产: 182万元 | 总盈亏: 82万元 | 市值: 85万元 | 可用资金: 97万元 | 仓位变化: [1, -1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.82 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.21 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4,-0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [6414.2,13885] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 283.29 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 43.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.8 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 74.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 2.44 | 283.29% | 0.4 | 买 IM2503.CFX |
| 2025-03-20 | 2.42 | 279.09% | -0.4 | 卖 IM2503.CFX |
| 2025-03-19 | 2.42 | 278.26% | -0.6 | 卖 IM2503.CFX |
| 2025-03-18 | 2.41 | 276.86% | -0.6 | 卖 IM2503.CFX |
| 2025-03-17 | 2.41 | 278.03% | -0.4 | 卖 IM2503.CFX |
| 2025-03-14 | 2.41 | 278.03% | 0.0 | 清仓 IM2503.CFX |
| 2025-03-13 | 2.37 | 268.52% | 0.8 | 买 IM2503.CFX |
| 2025-03-12 | 2.36 | 265.55% | -0.4 | 卖 IM2503.CFX |
| 2025-03-11 | 2.37 | 266.36% | -0.4 | 卖 IM2503.CFX |
| 2025-03-10 | 2.38 | 269.61% | -0.6 | 卖 IM2503.CFX |
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