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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率上的出色表现，彰显了投资的专业水准，累计回报丰厚，为资产增值保驾护航。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| HO2505-P-2400.CFX | 290621% | 0.08 | 2.8 |
| HO2503-P-2200.CFX | 233962% | -0.4 | 0.2 |
| 总资产: 124823万元 | 总盈亏: 124723万元 | 市值: 49902万元 | 可用资金: 74921万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1248.23 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.59 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.08,-0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [2.8,0.2] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 290621.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 3118.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.3 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 11.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 12.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 74.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.73 | 290621.00% | -0.4 | 卖 HO2505-P-2400.CFX |
| 2025-03-21 | 2494.73 | 233962.00% | -0.8 | 卖 HO2503-P-2200.CFX |
| 2025-03-20 | 1.31 | 4868.65% | 0.9 | 买 HO2505-P-2400.CFX |
| 2025-03-20 | 2494.73 | 233962.00% | -1.0 | 卖 HO2503-P-2200.CFX |
| 2025-03-19 | 2494.73 | 233962.00% | -0.6 | 卖 HO2503-P-2200.CFX |
| 2025-03-18 | 1.31 | 4868.65% | 0.3 | 买 HO2505-P-2400.CFX |
| 2025-03-18 | 2494.73 | 233962.00% | -0.6 | 卖 HO2503-P-2200.CFX |
| 2025-03-17 | 1.12 | 409.04% | -0.8 | 卖 HO2505-P-2400.CFX |
| 2025-03-17 | 2494.73 | 233962.00% | -0.4 | 卖 HO2503-P-2200.CFX |
| 2025-03-14 | 0.99 | -8.81% | 1.0 | 买 HO2505-P-2400.CFX |
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