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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，卓越的年化收益率成绩，展示了投资团队的高超能力，累计回报在市场中脱颖而出，独具魅力。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 167002.SZ | 119% | 0.6 | 2.712 |
| 516100.SH | 85% | 0 | 1.275 |
| 总资产: 32576万元 | 总盈亏: 32476万元 | 市值: 19260万元 | 可用资金: 13316万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 325.76 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 2.00 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [2.712,1.275] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 118.83 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 5588.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 17 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 86.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 9.51 | 85.00% | 0.0 | 清仓 516100.SH |
| 2025-03-20 | 642.01 | 118.83% | 0.6 | 买 167002.SZ |
| 2025-03-19 | 9.53 | 85.15% | 0.2 | 买 516100.SH |
| 2025-03-19 | 647.66 | 119.06% | 0.6 | 买 167002.SZ |
| 2025-03-18 | 9.53 | 85.15% | 0.0 | 清仓 516100.SH |
| 2025-03-18 | 650.30 | 119.17% | 0.8 | 买 167002.SZ |
| 2025-03-17 | 9.53 | 85.15% | 0.0 | 清仓 516100.SH |
| 2025-03-17 | 646.61 | 119.02% | 0.6 | 买 167002.SZ |
| 2025-03-14 | 9.55 | 85.24% | 0.6 | 买 516100.SH |
| 2025-03-14 | 647.83 | 119.07% | 0.2 | 买 167002.SZ |
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