港股非银ETF_港股科技50ETF[513750.SH_513980.SH]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] |

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持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
000736.SZ | 113% | 0.8 | 6.12 |
301267.SZ | 122% | 0.8 | 21.63 |
总资产: 70877000330万元 | 总盈亏: 70877000230万元 | 市值: 56701500264万元 | 可用资金: 14175400066万元 | 仓位变化: [1, 0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 708770003.30 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.78 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0.8,0.8] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [6.12,21.63] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 112.69 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 6237550034.7 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 2.8 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 28 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 94.4 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 1417540000.00 | 112.69% | 0.8 | 买 000736.SZ |
2025-03-20 | 6.60 | 121.98% | 0.8 | 买 301267.SZ |
2025-03-20 | 1417540000.00 | 112.69% | 0.0 | 清仓 000736.SZ |
2025-03-19 | 6.66 | 122.74% | 0.8 | 买 301267.SZ |
2025-03-19 | 1417540000.00 | 112.69% | 0.0 | 清仓 000736.SZ |
2025-03-18 | 6.66 | 122.78% | 1.0 | 买 301267.SZ |
2025-03-18 | 1426530000.00 | 112.73% | 0.4 | 买 000736.SZ |
2025-03-17 | 6.29 | 117.40% | 1.0 | 买 301267.SZ |
2025-03-17 | 1426530000.00 | 112.73% | 0.0 | 清仓 000736.SZ |
2025-03-14 | 1426530000.00 | 112.73% | 0.0 | 清仓 000736.SZ |
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