[DeepSeek点评] |
持仓信息
合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
---|---|---|---|
688236.SH | 101% | 0.4 | 13.81 |
603818.SH | 126% | 0 | 3.11 |
总资产: 161264万元 | 总盈亏: 161164万元 | 市值: 188万元 | 可用资金: 161076万元 | 仓位变化: [-0, -0] |
策略分析
指标 | 数值 | 解释 |
---|---|---|
策略净值 | 1612.64 | 初始净值1,策略无杠杆交易累计收益 |
基准净值 | 0.58 | 初始净值1,买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
持仓仓位 | [0.4,0] | 持仓仓位,范围[-1,1],负数为空头;按照组合先后次序 |
持仓成本 | [13.81,3.11] | 最新交易的收盘价格;按照组合先后次序 |
年化收益 | 100.98 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
收益回撤比 | 15644.3 | 策略收益/最大回撤,交易风险比例 |
最大回撤 | 0.1 | 策略历史中,从高点的最大回撤幅度 |
夏普比率 | 3.4 | 策略风险调整后收益指标,越高越好 |
阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中,相对基准的收益率 |
贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中,相对市场系统风险比 |
连续亏损天数 | 27.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
综合评分 | 95.5 | 策略指标加权综合得分,范围0~100分 |
交易记录
交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
---|---|---|---|---|
2025-03-17 | 9.42 | 100.98% | 0.4 | 买 688236.SH |
2025-03-17 | 3215.86 | 125.91% | 0.0 | 清仓 603818.SH |
2025-03-14 | 9.37 | 100.63% | 0.6 | 买 688236.SH |
2025-03-14 | 3193.80 | 125.75% | 0.3 | 买 603818.SH |
2025-03-13 | 9.15 | 99.14% | 0.8 | 买 688236.SH |
2025-03-13 | 3148.21 | 125.42% | 0.3 | 买 603818.SH |
2025-03-12 | 9.15 | 99.14% | 0.0 | 清仓 688236.SH |
2025-03-12 | 3150.36 | 125.44% | 0.1 | 买 603818.SH |
2025-03-11 | 9.16 | 99.24% | 0.4 | 买 688236.SH |
2025-03-11 | 3150.36 | 125.44% | 0.1 | 买 603818.SH |
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