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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率方面的杰出表现，树立了行业新典范，累计回报优秀，实现财富增值。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| IC2509.CFX | 136% | 0.8 | 5669.8 |
| 总资产: 116万元 | 总盈亏: 16万元 | 市值: 93万元 | 可用资金: 23万元 | 仓位变化: [0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.16 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.04 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [5669.8] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 136.39 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 14.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 8.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.7 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.0 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 2 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 77.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 1.16 | 136.39% | 0.8 | 买 IC2509.CFX |
| 2025-03-24 | 1.16 | 137.49% | 0.8 | 买 IC2509.CFX |
| 2025-03-21 | 1.16 | 138.88% | 1.0 | 买 IC2509.CFX |
| 2025-03-20 | 1.15 | 122.43% | -0.8 | 卖 IC2509.CFX |
| 2025-03-19 | 1.14 | 112.95% | -1.0 | 卖 IC2509.CFX |
| 2025-03-18 | 1.14 | 110.01% | -0.8 | 卖 IC2509.CFX |
| 2025-03-17 | 1.14 | 115.16% | -1.0 | 卖 IC2509.CFX |
| 2025-03-14 | 1.14 | 110.51% | -0.8 | 卖 IC2509.CFX |
| 2025-03-13 | 1.12 | 87.18% | 0.8 | 买 IC2509.CFX |
| 2025-03-12 | 1.11 | 81.79% | -0.8 | 卖 IC2509.CFX |
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