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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，在年化收益率上的出色发挥，彰显了投资的核心优势，累计回报呈上扬态势，潜力无限。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 167002.SZ | 117% | 0 | 2.659 |
| 588100.SH | 92% | 0.4 | 1.378 |
| 总资产: 30650万元 | 总盈亏: 30550万元 | 市值: 127万元 | 可用资金: 30523万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 306.50 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 2.04 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [2.659,1.378] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 117.28 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 5256.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 21 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 87.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 6.33 | 92.48% | 0.4 | 买 588100.SH |
| 2025-03-21 | 606.67 | 117.28% | 0.0 | 清仓 167002.SZ |
| 2025-03-20 | 6.33 | 92.48% | 0.0 | 清仓 588100.SH |
| 2025-03-20 | 611.45 | 117.49% | 0.4 | 买 167002.SZ |
| 2025-03-19 | 6.37 | 92.81% | 0.4 | 买 588100.SH |
| 2025-03-19 | 615.02 | 117.64% | 0.4 | 买 167002.SZ |
| 2025-03-18 | 6.45 | 93.72% | 0.8 | 买 588100.SH |
| 2025-03-18 | 616.90 | 117.72% | 0.6 | 买 167002.SZ |
| 2025-03-17 | 6.40 | 93.20% | 1.0 | 买 588100.SH |
| 2025-03-17 | 615.73 | 117.67% | 0.2 | 买 167002.SZ |
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