微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.uqtool.com/79418.html华泰柏瑞沪深300ETF期权2503认沽2.95_嘉实中证500ETF期权2504认购2.25[10007806.SH_90005202.SZ]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，在年化收益率方面的出色表现，远超市场平均水平，极具吸引力，累计回报超越平均水平，投资优势明显。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 159852.SZ | 87% | 0 | 0.855 |
| 588200.SH | 92% | 0.6 | 1.566 |
| 总资产: 891万元 | 总盈亏: 791万元 | 市值: 144万元 | 可用资金: 747万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 8.91 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.20 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.855,1.566] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 86.64 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 142.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 26 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 86.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 4.80 | 92.03% | 0.6 | 买 588200.SH |
| 2025-03-21 | 13.02 | 86.64% | 0.0 | 清仓 159852.SZ |
| 2025-03-20 | 4.82 | 92.48% | 0.2 | 买 588200.SH |
| 2025-03-20 | 13.02 | 86.64% | 0.0 | 清仓 159852.SZ |
| 2025-03-19 | 4.86 | 93.07% | 0.8 | 买 588200.SH |
| 2025-03-19 | 13.02 | 86.64% | 0.0 | 清仓 159852.SZ |
| 2025-03-18 | 4.94 | 94.35% | 1.0 | 买 588200.SH |
| 2025-03-18 | 13.02 | 86.64% | 0.0 | 清仓 159852.SZ |
| 2025-03-17 | 4.90 | 93.76% | 1.0 | 买 588200.SH |
| 2025-03-17 | 13.02 | 86.64% | 0.0 | 清仓 159852.SZ |
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