微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.uqtool.com/66897.html多因子LOF_港股通互联网ETF[166107.SZ_159792.SZ]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率的优秀表现，为投资组合增添了独特的价值，累计回报良好，保障资产安全。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 399973.SZ | 75% | 0.6 | 1503.3 |
| 399231.SZ | 69% | 0 | 1177.28 |
| 总资产: 12490694万元 | 总盈亏: 12490594万元 | 市值: 64076万元 | 可用资金: 12426617万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 124906.93 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.60 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1503.3,1177.28] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 74.77 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 1150496.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 25.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 81.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 2135.87 | 74.77% | 0.6 | 买 399973.SZ |
| 2025-03-21 | 247678.00 | 68.76% | 0.0 | 清仓 399231.SZ |
| 2025-03-20 | 2149.26 | 74.85% | 0.6 | 买 399973.SZ |
| 2025-03-20 | 247984.00 | 68.77% | 0.4 | 买 399231.SZ |
| 2025-03-19 | 2140.69 | 74.80% | 0.6 | 买 399973.SZ |
| 2025-03-19 | 247984.00 | 68.77% | 0.0 | 清仓 399231.SZ |
| 2025-03-18 | 2144.41 | 74.82% | 0.2 | 买 399973.SZ |
| 2025-03-18 | 247984.00 | 68.77% | 0.0 | 清仓 399231.SZ |
| 2025-03-17 | 2147.31 | 74.84% | 0.2 | 买 399973.SZ |
| 2025-03-17 | 247984.00 | 68.77% | 0.0 | 清仓 399231.SZ |
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