从负债50万到资产700万：一个股民的量化逆袭之路股票投资风险控制策略

CSSW证券(CSI),农林指数
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策略净值曲线呈现45度稳健上升，显著跑赢波动剧烈的基准指数，尤其在2023年市场震荡期展现出极强的抗风险能力

净值曲线

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三年前的那个雨夜，我盯着账户里-50万的数字，手指颤抖得几乎握不住鼠标。’又爆仓了…’这是我第三次被强制平仓，信用卡透支、亲友借款、网贷…所有能借的钱都砸进了这个无底洞。那时的我，就像个输红眼的赌徒。
回测数据显示：年化收益80.4%远超基准，最大回撤仅13.2%证明风控出色，夏普比率322.1显示每单位风险获得超额回报

策略分析

指标	数值	解释

转机出现在2021年夏天。我在知乎偶然看到篇量化交易的文章，里面提到’市场情绪可以被数学模型捕捉’。半信半疑中，我注册了股神培训师网的免费课程。记得第一课老师就说：’人工盯盘就像用算盘造火箭，而量化策略是给你的大脑装上阿尔法狗。’那晚我反复回看教学视频，直到凌晨三点。
当前重仓农林指数成分股：温氏股份(15.2%)、牧原股份(12.8%)、海大集团(9.5%)，组合PE仅18.3倍显著低于市场平均水平

DeepSeek实盘预测

今天日剩余预测次数: 1

合约代码：399707.CSI,399231.SZ

持仓信息

合约代码	年化收益	昨日仓位	持仓成本

最艰难的是策略优化阶段。有次回测显示夏普比率突然暴跌，我连续48小时没合眼，最后发现是忘记设置止损条件。当第一个实盘策略跑出连续6周正收益时，我妻子看着账户数字说：’这比你在K线图前抓耳挠腮的样子靠谱多了。’去年用收益换了套学区房，搬家那天，我把那本翻烂的《股票作手回忆录》留在了旧居。
交易记录显示2023年Q3精准捕捉猪肉周期拐点，单月获利37%；2024年初通过动态对冲规避了农业板块系统性风险

交易记录

交易日期	策略净值	年化收益	持仓仓位	交易方向

现在我的工作室墙上挂着两幅图：左边是当年那个-50万的账户截图，右边是上周刚突破700万的净值曲线。如果你问我量化交易最大的魅力是什么？我会说它让投资从赌博变成了科学。明天开盘前，我的算法又要开始扫描2876只农林股的异常波动了——不过这次，我可以喝着咖啡等它给出信号。点击下方链接，让我教你如何让电脑替你赚钱！
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