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[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报较高，超越市场基准，夏普比率优秀，彰显策略效能。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 127072.SZ | 40% | 0.4 | 135.45 |
| 128120.SZ | 44% | 0 | 132.355 |
| 总资产: 379万元 | 总盈亏: 279万元 | 市值: 45万元 | 可用资金: 334万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.79 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.35 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [135.45,132.355] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 39.97 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 45.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 18.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 70.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 5.35 | 44.73% | 0.0 | 清仓 128120.SZ |
| 2025-02-27 | 2.28 | 42.60% | 0.6 | 买 127072.SZ |
| 2025-02-26 | 5.48 | 45.54% | 0.8 | 买 128120.SZ |
| 2025-02-26 | 2.28 | 42.60% | 0.0 | 清仓 127072.SZ |
| 2025-02-25 | 5.27 | 44.29% | 0.8 | 买 128120.SZ |
| 2025-02-25 | 2.27 | 42.38% | 0.2 | 买 127072.SZ |
| 2025-02-24 | 5.23 | 44.04% | 1.0 | 买 128120.SZ |
| 2025-02-24 | 2.25 | 41.79% | 0.7 | 买 127072.SZ |
| 2025-02-21 | 5.23 | 44.04% | 0.0 | 清仓 128120.SZ |
| 2025-02-21 | 2.25 | 41.79% | 0.0 | 清仓 127072.SZ |
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